Compreendendo o risco de investimento: como o desvio padrão pode ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes

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Quando você deseja investir em qualquer negócio, a compreensão dos riscos envolvidos é tão importante quanto conhecer as recompensas potenciais. Mais risco geralmente significa um retorno maior e leva a perdas maiores.

Se você está olhando para investimentos com o menor risco potencial e os maiores retornos potenciais. Então conheça o uso do desvio padrão em investimentos. Ajuda os investidores a medir a variabilidade de retornos de investimento. 

Neste artigo, exploraremos o desvio padrão, como ele é usado em finanças e como ajuda os investidores fazer decisões mais inteligentes, reduzindo o retorno e o risco dos investimentos.

O que é risco de investimento?

Risco de investimento mostra a chance de retorno real de um investimento. Difere do valor do retorno esperado incluindo a possibilidade de perder parte ou todo o investimento original. O risco sempre depende em qualquer investimento ou vem de várias fontes, tais como: flutuações de mercado, eventos econômicos, instabilidade política e muito mais.

Geralmente, os investidores precisam avaliar o nível de risco e estar prontos para aceitá-lo. Os investimentos de alto risco em ações individuais ou em fundos de mercados emergentes apresentam a possibilidade de retornos potenciais mais elevados. Por outro lado, investimentos de baixo risco, como títulos, oferecem mais estabilidade e baixos retornos.

Desvio Padrão: Uma Medida-Chave do Risco de Investimento

Desvio padrão é um conceito matemático ou estatístico que mede a quantidade de variação e a dispersão de dados em um determinado conjunto de valores. Mas no investimento, representa o volatilidade dos retornos de um ativo. 

Simplesmente, ajuda a quantificar o quanto os retornos de um investimento podem diferir do seu retorno médio ao longo do tempo. O valor do desvio padrão indica quanto é o risco em qualquer investimento.

• Alto Desvio Padrão: Se o valor do desvio padrão for alto, significa que os retornos flutuam muito em relação à média e às chances de alto risco. Isso significa que o investimento é volátil e oferece retornos com taxas elevadas que variam significativamente ao longo do tempo.
• Baixo Desvio Padrão: Um desvio padrão mais baixo mostra que os retornos do ativo são mais consistentes que se tornam resultantes em menos volatilidade ou menor risco.

O desvio padrão para investidores é uma métrica útil porque oferece uma forma de medir a estabilidade dos retornos de um investimento. Ajuda a lidar com a volatilidade associada a determinados investimentos. Para encontrar seu valor em qualquer investimento continuar suas leituras.

Papel do desvio padrão na gestão de portfólio

O desvio padrão desempenha um papel útil na construção de um diversificado carteira de investimentos. Ajuda a criar um portfólio informado para o crescimento de qualquer negócio. Abaixo estão algumas funções em diferentes áreas:

• Avaliação de risco: Os investidores utilizam o desvio padrão para medir o risco associado a títulos individuais e o seu impacto numa carteira. Compreender este ativo ajuda a equilibrar o risco com investimentos mais estáveis.
• Alocação de ativos: Ao compreender a volatilidade dos diferentes ativos, os investidores podem tomar decisões sobre como alocar fundos. Por exemplo, os investidores preferem ativos com desvio padrão inferior.
• Avaliando a Diversificação: A correspondência entre os diferentes níveis de desvio padrão reduziu o risco da carteira através da diversificação. Se os ativos dos investidores tiverem elevada volatilidade enquanto outros permanecem estáveis, os retornos poderão equilibrar-se entre si, proporcionando retornos de carteira mais consistentes.

Como calcular o desvio padrão para investimentos

Para calcular o valor do desvio padrão em qualquer investimento utilize a fórmula de acordo com o tipo de dado. Os dados são fornecidos em formato amostral ou populacional e a fórmula para amostra ou população existe separadamente. Essas fórmulas podem ser declaradas como:

1. Fórmula para conjunto de dados populacionais

A fórmula matemática do desvio padrão da população pode ser declarada como:

Onde “σ” mostra o desvio padrão de um conjunto de dados populacionais, “n” é o número total de valores em qualquer conjunto de dados, “X_eu”é usado para pontos valor em um determinado conjunto de dados, e “µ” é usado para a média dos dados populacionais.

2. Fórmula para conjunto de dados de amostra

A fórmula matemática do desvio padrão amostral para o valor amostral de qualquer conjunto de dados é escrita abaixo:

Onde “s” mostra o desvio padrão da amostra, “n” é usado para o tamanho da amostra de determinados dados, “X_eu”É usado para o valor pontual dos dados e“X̄”representa a média amostral de determinados dados.

Etapa para calcular o desvio padrão:

Para encontrar o valor SD manualmente com as fórmulas acima, siga as etapas abaixo:

• Coletar dados de devolução: Colete os dados de desempenho anteriores de um investimento em qualquer negócio.
• Encontre o retorno médio: Agora, encontre o retorno médio (médio) do investimento usando a fórmula da média. Neste divida a soma de todos os valores pelo número de observações.
• Encontre a soma do quadrado: Para isso, encontre a diferença de cada valor pela média dos dados e calcule o quadrado de cada valor da diferença para garantir que todos os valores sejam positivos.
• Desvios Padrão: Finalmente, calcule a média das diferenças quadradas pelo número de um conjunto de dados (para amostra use “n-1” e população use “n”) e coloque os valores na fórmula do desvio padrão, depois simplifique para obter a raiz quadrada de isso significa.

Calcular o desvio padrão manualmente é um processo difícil e ambíguo. Mas no mundo avançado, muitas plataformas financeiras ou de investimento online podem fornecer uma calculadora online de desvio padrão para diferentes ativos. Essas ferramentas facilitam o cálculo do desvio padrão usando determinadas métricas.

Mas nos referimos a usar o Calculadora de Desvio padrão desenvolvido por standarddeviationcalculator.io. Esta ferramenta ajuda a encontrar o desvio padrão dos dados amostrais/populacionais em questão de segundos. 

Esta ferramenta não apenas fornece o valor numérico, mas também a representação gráfica dos dados. Ajuda a compreender facilmente a tendência de retorno e a tomar uma decisão informada para reduzir o risco de investimento.

Exemplo de desvio padrão para analisar o risco de investimento

Exemplo: Calcule o desvio padrão dos dados populacionais de retornos anuais de investimento ao longo de 5 anos. Os retornos anuais (em percentagens) são apresentados na tabela abaixo:

Solução:

Passo 1: Primeiro anote o valor dos dados e calcule o significa retorno do investimento.

Conjunto de dados = {8, 12, 10, 5, 15}, n = 5

Retorno Médio = (8 + 12 + 10 + 5 + 15)/5 = 50/5 = 10

Etapa 2: Agora, encontre a soma dos quadrados calculando a diferença do retorno médio do retorno anual de cada ano.

Ano 1 = (8 −10)² = (−2)² = 4

Ano 2 = (12 −10)² = (2) = 4 

Ano 3 = (10 −10)² = (0)² = 0

Ano 4 = (5 − 10)² = (-5)² = 25 

Ano 5 = (15−10)²= (5)² = 25 

Etapa 3: Agora, encontre o significar das diferenças quadradas dividindo o valor de “n”.

Média das diferenças quadradas = (4 + 4 + 0 + 25 + 25)/5 = 58/5 = 11,6 

Etapa 4: Coloque os valores na fórmula do desvio padrão e tire a raiz quadrada dos valores.

 σ = √11,6 = 3,41 

Resultado: O desvio padrão dos retornos do investimento para “5 anos” é 3,41%. Isto indica variabilidade moderada nos retornos. 

Tomando decisões financeiras mais inteligentes com desvio padrão

Os investidores podem tomar decisões mais inteligentes compreensão do impactos do desvio padrão. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o desvio padrão ajuda a tomar melhores decisões financeiras:

• Definindo tolerância ao risco: O desvio padrão de um investimento permite que os investidores correspondam à sua tolerância ao risco com o ativo. Se os investidores desejam investimentos de baixo risco, então escolhem ativos com um desvio padrão baixo, como títulos do governo.
• Evitando riscos desnecessários: O valor de SD sugere risco e um desvio padrão alto significa alto risco, portanto este tipo de ativo não é adequado para todos os investidores. 
• Gerenciando Expectativas: A volatilidade dos investimentos auxilia no gerenciamento das expectativas. Os investidores conhecem a volatilidade pelo desvio padrão. Se a volatilidade for alta então eles conhecem os riscos envolvidos e se afastam do investimento nesse tipo de ativo.

Conclusão

A compreensão do desvio padrão é necessária para tomar decisões financeiras mais inteligentes ou reduzir o risco de investimento. O SD desempenha um papel fundamental na medição da variabilidade histórica dos retornos dos investimentos. 

Ao calcular o desvio padrão, os investidores podem avaliar a estabilidade dos retornos de um investimento, auxiliando na avaliação de riscos, na alocação de ativos e na diversificação. Para encontrar resultados precisos ou rápidos de SD, obtenha ajuda do desvio padrão online calculadora. Ajuda os investidores a economizar mais tempo do que cálculos manuais e esse tempo é usado para analisar dados para melhores decisões. 

Ao ler este artigo, os investidores podem obter uma compreensão adequada do desvio padrão. Permite aos investidores definir a tolerância ao risco, evitar riscos desnecessários e gerir as expectativas que levam à tomada de decisões de investimento mais informadas.

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